3.2 علیت غیرپارامتری غیرخطی
هدف از این مطالعه ، بررسی رابطه متغیر زمانی دو به دو بین متغیرهای مشخص شده ، یعنی EPU ، قیمت نفت و اهداف سرمایه گذار و بازده سهام اسلامی است. گرنجر (1969) تست علیت گرنجر را معرفی کرد که براساس آن ، متغیری به عنوان گرنجر ایجاد می شود که در صورتیکه اطلاعاتی در متغیر اول وجود داشته باشد می تواند پیش بینی متغیر دوم را بهبود ببخشد. از مدتها قبل تست های علیت گرنجر برای تعیین ماهیت روابط بین متغیرهای مالی و اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو ، در این تحلیل ، آنها ابزار اصلی ما برای بررسی رابطه عدم اطمینان اقتصادی ، قیمت نفت ، اهداف سرمایه گذار و بازده سهام اسلامی خواهند بود. ما این آزمون را با استفاده از موارد برآورد شده از مدل خود همبستگی بردار (VAR) به عنوان ورودی برای علیت غیرخطی اعمال می کنیم. سهام معادله (5) را باز می گرداند. و متغیرهای انتخاب شده معادله 6 می تواند به شرح زیر بیان شود:
که در آن متغیر انتخاب شده (EPU ، قیمت نفت خام یا پروکسی اهداف سرمایه گذار) در مقیاس های زمانی مختلف i، r بازده سهام اسلامی و p دستور تاخیر زمانی است. ما تأخیر را بر اساس معیار اطلاعات آکایک تعیین می کنیم.
سفارش ترجمه تخصصی رشته های حسابداری و اقتصاد
